Быстрый Стохастик против Медленного Стохастика

стохастический осциллятор является индикатором импульса, используемым в техническом анализе акций, введенным Джорджем Лейном в 1950-х годах, для сравнения цены закрытия товара с его ценовым диапазоном за данный промежуток времени.

Этот показатель обычно рассчитывается как:

и может быть изменено путем изменения периода, рассматриваемого для максимумов и минимумов.

Идея этого индикатора заключается в том, что цены имеют тенденцию закрываться вблизи своих прошлых максимумов на бычьих рынках и вблизи своих минимумов на медвежьих рынках. Сигналы транзакций могут быть замечены, когда стохастический осциллятор пересекает свое скользящее среднее.

Два индикатора стохастического осциллятора обычно рассчитываются для оценки будущих колебаний цен: быстрый (% K) и медленный (% D). Сравнения этих статистических данных являются хорошим показателем скорости изменения цен или импульса цены. % K - это то же самое, что и Williams% R, хотя по шкале от 0 до 100 вместо от -100 до 0, но термины для этих двух разделены.

сообщить об этом объявлении

Быстрый стохастик против медленного стохастика

Быстрый стохастический осциллятор (или Stoch% K) вычисляет соотношение двух статистик цен закрытия: разницы между самой последней ценой закрытия и самой низкой ценой за последние N дней по сравнению с разницей между самой высокой и самой низкой ценой за последние N дней:

Где:

CP цена закрытия

НИЗКИЙ низкая цена

ВЫСОКО это высокая цена

Обычное «N» - 14, 9 или 5 дней, но это может быть различным. Когда текущая цена закрытия является минимальной за последние N дней, значение% K равно 0, когда текущая цена закрытия является высокой за последние N дней,% K = 100.

Медленный стохастический осциллятор (или Stoch% D) вычисляет простое скользящее среднее статистики Stoch% K по s периоды Обычно s = 3:

Генераторы% K и% D варьируются от 0 до 100 и часто визуализируются с использованием линейного графика. Уровни около крайностей 100 и 0 для% K или% D указывают на силу или слабость (соответственно), потому что цены достигли или находятся вблизи новых максимальных или минимальных значений за N-дневный период..

Приложения быстрого и медленного стохастика

Существует два хорошо известных метода использования индикаторов% K и% D для принятия решения о том, когда покупать или продавать акции. Первый предполагает пересечение сигналов% K и% D, второй - основывает решения о покупке и продаже на предположении, что% K и% D колеблются.

В первом случае% D действует как триггер или сигнальная линия для% K. Сигнал на покупку выдается, когда% K пересекает% D, или сигнал на продажу, когда он пересекает% D. Такие пересечения могут происходить слишком часто, и во избежание повторных двойных разворотов можно ожидать появления пересечений вместе с откатом перекупленности / перепроданности или только после пика или спада в линии% D. Если волатильность цены высока, можно взять простое скользящее среднее индикатора Stoch% D. Эта статистика сглаживает быстрые колебания цен.

Во втором случае некоторые аналитики утверждают, что уровни% K или% D выше 80 и ниже 20 можно интерпретировать как перекупленность или перепроданность. Исходя из теории, что цены колеблются, многие аналитики, включая Джорджа Лейна, рекомендуют, чтобы покупка и продажа были приурочены к доходности от этих порогов. Другими словами, следует купить или продать после небольшого разворота. Практически это означает, что как только цена превышает один из этих порогов, инвестор должен ждать, пока цены не вернутся через эти пороги (например, если осциллятор пойдет выше 80, инвестор ждет, пока цена не упадет ниже 80), чтобы продать)..

Третий способ, которым трейдеры будут использовать этот индикатор, состоит в том, чтобы отслеживать дивергенции, когда Стохастик движется в противоположном направлении цены. Как и в случае с RSI, это указывает на то, что импульс на рынке ослабевает, и может произойти разворот. Для дальнейшего подтверждения многие трейдеры будут ждать пересечения ниже линии 80 или выше линии 20, прежде чем вступать в сделку на дивергенцию. Диаграмма ниже иллюстрирует пример того, где дивергенция стохастиков относительно цены прогнозировала разворот в направлении цены..

Ссылки

• Википедия: Стохастический осциллятор